CREDIT RISK MODEL VALIDATION CDI LUXEMBOURG

LFZPartners est une société de recrutement et de consulting

Nous avons développé la plateforme www.lfzpartners.com.

• Un algorithme facilite la recherche de profil pour nos clients et les aide à publier leurs propres annonces.

• Nous donnons à nos candidats la possibilité de faire valider leurs expériences ou stages par un tiers externe et pensons que ce processus améliore leur classement lors d'une recherche d'emploi ou de mission.

• La plateforme permet également de diffuser les annonces de nos clients sur un large éventail de réseaux collaboratifs.

Pour une banque au Luxembourg, vous recherchons un expert en validation de modèle sur la partie risque de crédit.

Poste en CDI – Salaire intéressant et avantages

Objectif du poste

• Validation quantitative des modèles de Risque de Crédit principalement liés au Pilier I du cadre Bâle III /CRR et IFRS 9.
• Développement et mise en œuvre de processus de validation de modèles en conformité avec les exigences réglementaires
• Formulation de recommandations pour améliorer les performances des différents modèles
• Contribution aux choix méthodologiques dans les étapes de développement du modèle

Responsabilités : 

• Mise en place et maintenance des processus de validation des modèles (définition des tests, mise en place et maintenance d'une architecture technique de validation, définition et mise à jour des processus,… )
• Revue des exercices de back-testing produits par l'équipe de modélisation
• Réalisation des rapports annuels de benchmarking relatifs aux modèles utilisés dans le calcul de l'exigence en fonds propres
• Gestion des recommandations visant à assurer l'adéquation et la conformité des modèles 
• Vous participez au comité de validation
• Production d'un rapport annuel sur la performance du système de notation aux organes de direction dédiés
• Validation des choix méthodologiques et contribution en tant qu'expert de revue des modèles

Profil :

• Diplôme universitaire en mathématiques, statistiques, finance ou économie (BAC +5)
• 3 ans minimum d'expérience dans un rôle similaire
• Connaissance des instruments financiers et des produits bancaires, de l'activité de crédit bancaire, des techniques de gestion des risques et plus particulièrement de la modélisation des risques et de la gestion des risques de crédit.
• Connaissance des techniques quantitatives et statistiques mises en œuvre dans la modélisation et l'évaluation du risque de crédit, le scoring et la méthode d'analyse de crédit.

Compétences demandées

• Le client demande idéalement une expérience précédente en création de modèle
• Maitrise du risque de crédit et des paramètres bâlois (PD, LGD et du Crédit Conversion Facteur, ..)
• Connaissance de la réglementation bancaire Bâle III / CRR (et Bâle IV/CRR 2)
• Connaissance sur IFRS9 (aspect dépréciation des actifs)
• Maitrise de SAS et/ou MATLAB ., de Business Object
• Anglais courant