DIRECTEUR RISQUES DE TAUX & LIQUIDITE (F/H) - PARIS - DGRC

La Banque DELUBAC & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d’actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.

Banque à taille humaine, l’effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.

Rattaché au directeur général des risques et des contrôles, vous serez responsable du pilotage des risques de taux et de liquidité.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction administrative et financière ainsi que les directions juridique et réglementation prudentielle.

RESPONSABILITÉS

Vous aurez la responsabilité d’assurer la mesure, le suivi, le contrôle et le reporting des risques de taux et de liquidité de la Banque et réaliserez les missions principales suivantes : 

• Affiner le calcul des indicateurs de risques de taux et de liquidité de la Banque Delubac et Cie

• Définir et encadrer le dispositif relatif au suivi des risques de taux et liquidité de la banque,

• Rédiger et mettre en œuvre les politiques relatives aux risques de taux et liquidité de la banque,

• Assurer le reporting sur les risque de taux et liquidité auprès des différents organes,

• Identifier les risques nouveaux et proposer les contrôles associés,

• Identifier et mettre en œuvre les exigences règlementaires en matière de risques de taux et liquidité, et notamment celles relatives au risque de taux (CSRBB, IRRBB)

• Collaborer avec la direction de la réglementation prudentielle à la mise en œuvre et au suivi du Risk Appetite Statement (RAS)

• Collaborer avec la direction administrative et financière pour la revue des différents modèles et métriques ALMT

• Piloter les différents ratios réglementaires liés aux risques de taux et de liquidité

• Répondre aux demandes des autorités sur les thématiques des risques de taux et liquidité.

• Formation de niveau BAC +5 dans le domaine de la finance de marché, les statistiques ou les mathématiques appliquées

• 7 ans d’expérience minimum dans une institution financière sur un poste similaire

• Bonne Connaissance des activités ALMT et capital markets, ainsi que des instruments financiers

• Bonne compréhension des sujets et des mesures de Risque de taux (Var, EVE/NII, sensibilité aux risques, analyses de scénarios, … etc.), ainsi que du cadre de gouvernance

• Bonne connaissance de la réglementation prudentielle sur le suivi des risques de taux et liquidité

• Maitrise des outils Excel, PowerPoint, et autre outil d’analyse (BO, PowerBI, etc) ainsi que de langages de programmation nécessaires au suivi des risques (e.g, Python, Matlab, etc.)

  Le poste nécessite un sens des responsabilités important allié à une capacité d’analyse et synthèse.

  Le poste est à pourvoir dès que possible.

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.